मौसमी व्यापार - प्रणाली - नॉर्मन fosback

कृपया नोट करें कि ब्लॉग पोस्ट चयनित नहीं हैं, संपादित किए जाते हैं या अल्फा संपादकों की खोज कर रहे हैं। उच्चतम स्तर पर स्टॉक मार्केट टाइमिंग सिस्टम - इतनी सरल. फैब 5, 2010 12 27 एएम। मार्क हल्बर्ट, डब्लूएसजे एस मार्केट वॉच में एक बहुत दिलचस्प लेख था आज सुबह उच्चतम स्तर पर स्टॉक मार्केट टाइमिंग सिस्टम पर मैं मॉनिटर करता हूं जो बहुत आश्चर्यजनक था, यह कितना आसान था, और अभी तक इतनी प्रभावी है, खासकर ऐसे अपेक्षाकृत कम जोखिम प्रणाली के लिए बेहतर अभी तक, यह समय सिस्टम के लिए आवश्यक सभी कैलेंडर. बैड समाचार, निवेशक, जिस पर मैं नजर रखता हूं, उच्चतम-स्तरीय स्टॉक मार्केट टाइमिंग सिस्टम निवेशकों को इस हफ्ते के कारोबार के अंत में शेयरों से पूरी तरह से बाहर निकलने का निर्देश दे रहा है। निराशा को बहुत अधिक मत भूलना, हालांकि प्रणाली पूरी तरह से मिलने की योजना बना रही है अगले बुधवार, 10 फरवरी के करीब शेयरों में वापस। मैं सीज़न्यलिटी ट्रेडिंग सिस्टम का जिक्र कर रहा हूं, जो 1 9 70 की शुरुआत में नोर्मन फॉस्बैक द्वारा बनाई गई थी। यह समय प्रणाली की गुप्तता क्या है। जवाब, यह पता चला, अविश्वसनीय रूप से है साधारण पा यिंग का माह का दिन क्या है यह ध्यान रखता है कि सिस्टम प्रत्येक कैलेंडर माह के मुड़ते समय स्टॉक में 100 और छुट्टियों का आदान-प्रदान करने से पहले कॉल करता है यह अन्य सभी समय में नकदी में होता है.यह मानो या नहीं, यह वही है.क्या करता है इस समय प्रणाली का प्रदर्शन इतनी प्रभावशाली नहीं है कि यह सालाना आधार पर खरीद और पकड़ की रणनीति के मुकाबले 6 प्रतिशत अंक ज्यादा है, हालांकि यहां तक ​​कि सबसे ज्यादा मार्केट टाइमिंग प्रणालियों से पहले मैं इसे मॉनिटर करता हूं, यह एक बड़ी उपलब्धि है आधे से अधिक समय नकदी में होने के साथ-साथ बाज़ार में तालमेल रखने में भी सक्षम। उदाहरण के लिए, पिछले दिसंबर में समाप्त होने वाले दशक के लिए, सीज़न्यलीटी टाइमिंग सिस्टम ने सालाना वार्षिक पर 4-5 प्रतिशत अंकों की खरीद और पकड़ को हराया आधार 1 99 0 के दशकों के दौरान, इसके विपरीत, प्रणाली प्रति वर्ष 4 2 प्रतिशत अंकों की खरीद और पकड़ रखती है, और 1 9 80 के दशक के दौरान यह केवल 1 5 प्रतिशत अंकों से बाजार को हराया। यह सुनिश्चित करने के लिए, पहले के दशकों के परिणाम अभी भी प्रभावशाली हैं, समय सिस्टम को देखते हुए सैम कम जोखिम लेकिन, ध्यान दें, रिटर्न के बजाए सापेक्ष के मामले में, सिस्टम ने पिछले तीन में अपना सर्वश्रेष्ठ दशक पूरा कर लिया है। डिसक्लोज़र कोई प्रासंगिक स्थिति नहीं है। पूर्ण लेख पढ़ें। शेयर बाज़ार का एक अच्छी तरह से ज्ञात व्यापार कैलेंडर प्रभावों के आधार पर। अमेरिकी इक्विटी अमेरिकी यूएस 50000 SPY और केवल दो अवधि के लिए एक महीने के अंत में SPY द्वारा खरीदे गए बाजारों के बीच आगे और पीछे स्विच करके अमेरिका के एक्सचेंज की छुट्टियों से पहले स्पाई बी को बेचते हैं। कैलेंडर व्यापार को लागू करने के लिए नियम पहले दो नियम दो प्रकार की ऋतुमान की रूपरेखा देते हैं जो प्रणाली का फायदा उठाने की उम्मीद करती है, जबकि अपवादों के साथ तीसरा सौदा है। प्रत्येक माह की मुसीबत के आसपास सकारात्मक ऋतु का शोषण करने के लिए तीसरे से प्रत्येक माह का नया व्यापार, और अगले महीने के पांचवें ट्रेडिंग सत्र के समापन पर बेचते हैं। सकारात्मक पूर्व-छुट्टियों के मौसम का फायदा उठाने के लिए हॉलिफा एक्सचेंज से पहले तीसरे से पिछले कारोबारी दिन बंद करें वाईएस, और छुट्टियों से पहले आखिरी कारोबारी दिन के नजदीक पर बेचते हैं। अपवाद यदि छुट्टी गुरुवार को गिरती है, शुक्रवार को बंद करें, बुधवार की तुलना में भी बंद करें, अगर छुट्टी के अंतिम दिन पहले दिन का पहला व्यापार दिन है हफ्ते में, छुट्टियों के बाद के दिन तक नहीं बेचते अंत में, पहले के कारोबार के दिन कभी भी बेचना नहीं चाहिए, इसके बाद विकल्प का समय समाप्त हो जाता है, इसके बजाय एक अतिरिक्त दिन का इंतजार करते हैं। क्योंकि नोर्मन फॉस्बैक पहला था जो उपरोक्त नियमों का प्रस्ताव करता था, सिस्टम को कभी-कभी फ़ेसबैक सीजन्यली ट्रेडिंग सिस्टम मार्क हल्बर्ट, हुल्बर्ट फाइनेंशियल डाइजेस्ट के लेखक, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से इस रणनीतियों पर नज़र रखता है, निम्नलिखित 3 नवंबर, 2005 को हॉलबर्ट के एक अंश है, जिसका शीर्षक ट्रेडिंग द कैलकुलेटर कैनबरी ऑफ बिग है। हौल्बर्ट फाइनेंशियल डाइजेस्ट द्वारा तैयार किए गए एक काल्पनिक पोर्टफोलियो को डाव जोन्स विल्शायर 5000 इंडेक्स में निवेश किया जाना चाहिए, जब भी फ़ॉबैक की मूल प्रणाली ने खरीदा संकेत और 90-दिवसीय ट्रेजरी बिल में अन्य सभी समय में 31 अक्टूबर तक 20 साल तक, इस काल्पनिक पोर्टफोलियो ने डीजे विल्शायर 12 0 के मुकाबले 13 4 सालाना कुल रिटर्न का उत्पादन किया। डिस्क्लेमर म्युचुअल फंड, ईटीएफ, बंद अंत फंड, स्टॉक और किसी भी अन्य प्रतिभूति सहित प्रतिभूतियों में कोई निवेश किसी भी अवधि में पैसे खो देते हैं सभी निवेशों में जोखिम शामिल हैं मुख्य निवेश से अधिक नुकसान हो सकता है पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन का सूचक नहीं है आपके निवेश में भविष्य के परिणामों और वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किसी भी अन्य कार्यवाही की कोई गारंटी नहीं है सीमित रणनीतियों, पोर्टफोलियो, लेख, प्रदर्शन डेटा और किसी भी टूल के नतीजे नहीं हैं। वेबसाइट ब्रोकर, एक व्यापारी, एक पंजीकृत वित्तीय योजनाकार या एक पंजीकृत निवेश सलाहकार द्वारा संचालित नहीं है। निवेश रणनीतियों, परिणाम और वेबसाइट पर प्रस्तुत अन्य कोई भी जानकारी शिक्षा और अनुसंधान के उद्देश्य के लिए हैं केवल वे वित्तीय नियोजन और निवेश सलाह का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं MyPlanIQ prov नहीं करता है आईडीसी टैक्स या कानूनी सलाह वे सामान्य हैं और प्रकृति में आपके विस्तृत और पूर्ण व्यक्तिगत वित्तीय तथ्यों और जरूरतों को ध्यान में रखते नहीं आपको अकेले ही प्रदान की गई जानकारी का 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साइन अप किया है। अब कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं है। Facebook के साथ लॉगिन। सिस्टम चला गया, भूल गया नहीं। एनएंडैले, वीए - सबसे पहले बुरी खबर सबसे अच्छे 20 साल के रिकॉर्ड के साथ हुल्बर्ट फाइनेंशियल डाइजेस्ट द्वारा शेयर बाजार समय प्रणाली प्रकाशित नहीं हुई है। अब अच्छी खबर यह बात नहीं है - आप कर सकते हैं किसी भी तरह से लाभ यह तीन आदर्श नियमों के आधार पर, एक पूरी तरह से मैकेनिकल टाइमिंग मॉडल है, उन तीन नियमों के ज्ञान के साथ, अग्रिम में निर्दिष्ट करना संभव होता है जब खरीदने और बेचने के संकेत होते हैं - महीनों या साल पहले भी। तथाकथित हंगामी समय प्रणाली का जिक्र किया जा रहा है और मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इन तीन नियम एक क्षण में हैं। लेकिन पहले मैं इस उल्लेखनीय समय प्रणाली के इतिहास की समीक्षा करना चाहता हूं। निवेश न्यूज़लेटर क्षेत्र में उसका मूल पता लगाया जा सकता है बी ० ए 1 9 70 के दशक के मध्य में मार्कर लॉजिक के सीके से उस न्यूज़लेटर के संपादकों में से एक, नॉर्मन फॉस्बैक में से एक, इस मौसमी समय की व्यवस्था के साथ आया था जब स्टॉक मार्केट लॉजिक फॉबैक ने अपनी किताब के शोध के दौरान इस पुस्तक के एक अध्याय को इस समय के मॉडल के लिए समर्पित किया था, और वह न्यूज़लेटर में नियमित रूप से इसकी सूचना दी गई है। मॉडल ने किसी भी हिल्बर्ट फाइनेंशियल डाइजेस्ट का सबसे अच्छा दीर्घकालिक जोखिम-समायोजित रिटर्न हासिल किया है। एक काल्पनिक पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर विचार करें जो कि Wilshire 5000 इंडेक्स और 90-दिवसीय टी - इस समय प्रणाली के सिग्नल पर बील 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले 20 वर्षों में, इस पोर्टफोलियो में 13% की वृद्धि हुई, जो कि खरीद और धारण करने के लिए 12 3 प्रतिशत के बराबर थी। लेकिन वास्तव में क्या प्रभावशाली है, यह काल्पनिक पोर्टफोलियो 45 प्रतिशत है कुल बाजार से कम, अस्थिर या जोखिम भरा, दूसरे शब्दों में, इस समय के मॉडल ने प्रति वर्ष एक प्रतिशत अंक से ज्यादा बाजार को मात दी है, जो आधे से ज्यादा जोखिम के साथ है। यह सुनिश्चित करने के लिए, यह समय प्रणाली हर किसी के लिए नहीं है, उदाहरण के लिए - उदाहरण के लिए - प्रति वर्ष लगभग 17 राउंड ट्रिप, इसलिए इसे टैक्स फ्री या कर-स्थगित पोर्टफोलियो में नियोजित किया जाना चाहिए, और केवल निवेश वाहनों के साथ, जिसके लिए कोई लेनदेन लागत नहीं है जैसे कि नो-लॉड फंड्स जो कि शॉर्ट होल्डिंग अवधि के लिए कोई दंड नहीं लेते हैं। 1 99 0 के उत्तरार्ध में, टाइम वार्नर एओएल अब एओएल टाइम वार्नर ने मार्केट लॉजिक को खरीदा और म्यूचुअल फंड्स मैगज़ीन में जोड़ दिया जबकि इस मासिक पत्रिका ने जारी रखा - एपिसोडिक रूप से - सीजन्यलीटी पर रिपोर्ट करने के लिए टाइमिंग सिस्टम, एओएल ने पूरी तरह से इस अतीत में पत्रिका को बंद कर दिया। एक परिणाम के रूप में, जहां तक ​​मैं बता सकता हूं, सीज़न्य टाइमिंग सिस्टम अब प्रकाशित नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए, Fosback मार्च 2002 में अपने स्वयं के एक और न्यूज़लेटर की शुरुआत की, Fosback s Fund Forecaster और इसमें फ़ॉज़बैक कई अलग-अलग सीज़ोनिटी मॉडल पोर्टफोलियो की सिफारिश करता है, हालांकि, मौसम संबंधी मॉडल जो कि फ़ॉज़बैक का काम करता है वह उस बाज़ार से काफी भिन्न होता है, जिसे वह मूल रूप से बाज़ार तर्क में सुझाया जाता था। यदि कहां एक न्यूज़लेटर मिल सकता है जो कि फीसबैक की मौसमी मौसमी समय प्रणाली को प्रकाशित करता है, मैं सुझाव देता हूं कि आप उस समय की व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपादक अपने सिस्टम को समझाएंगे और इसके तर्क को मैं बता सकता हूं। हालांकि, एओएल टाइम वार्नर ने इस जानकारी के प्रकाशन को छोड़ दिया है, इसलिए जब तक कुछ प्रकाशन इस जानकारी को निवेशकों को प्रदान करने के व्यवसाय में वापस नहीं आने तक जानकारी उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास है, मैं इसे मुख्य रूप से कर रहा हूं सिस्टम में रुचि रखने वाले निवेशकों के अनुरोध - और उम्मीद है कि इसका नियमित प्रकाशन फिर से शुरू होगा और मेरे प्रयासों को अनावश्यक बना देगा। तीन नियम हैं जो हंगामी समय-सारिणी प्रणाली को बनाते हैं I उन्हें मई 2001 के अंक से प्राप्त किया गया था म्यूचुअल फंड्स मैगज़ीन, पिछली बार जब मैंने देखा कि इस पत्रिका ने इस टाइमिंग मॉडल की पूर्ण-पैमाने की समीक्षा की है। पहले दो नियम सीज़न के दो प्रकार की रूपरेखा देते हैं उन्हें शोषण करने की उम्मीद है, जबकि अपवादों के साथ तीसरा सौदा है। प्रत्येक माह के मुकाबले सकारात्मक हंगामा का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक महीने के तीसरे से अंतिम कारोबार के करीब खरीदें और पांचवां ट्रेडिंग सत्र के समापन पर बेचते हैं। छुट्टियों का आदान-प्रदान करने से पहले, और छुट्टियों से पहले आखिरी कारोबारी दिन के नजदीक को बेचने के बाद तीसरे से पिछले कारोबारी दिन बंद करें। एक्सपेशंस यदि छुट्टी गुरुवार को गिरती है , बुधवार के बजाय शुक्रवार को बंद करें बेचने के साथ ही, अगर छुट्टी के अंतिम दिन सप्ताह का पहला व्यापार दिन है, तो छुट्टी के दिन तक नहीं बेचते, अंत में, पहले व्यापार दिन को बेचने के बाद कभी भी इसके बजाय विकल्प समाप्त होने पर इन नियमों का पालन करने के बाद, सीज़न्यलीटी टाइमिंग सिस्टम शेयरों में बाजार के करीब 27 दिसंबर की तीसरी तिमाही के आखिरी कारोबारी दिन के रूप में निवेश किया गया और बुधवार, जनवरी को बाजार के करीब पहुंच जाएगा। 8 पांचवें कारोबार से जनवरी की समाप्ति जनवरी 7 के अंत तक, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डीजेआईए, -0 21 इस अवधि में 5% से अधिक बढ़ी है। इस समय के मॉडल के बाद अब नकद में हैं वे अगले समय के बीच बाजार में होंगे बुधवार, 15 जनवरी को, 17 जनवरी को, मार्टिन लूथर किंग दिवस के लिए 20 जनवरी को एक्सचेंज अवकाश के तुरंत पहले, जनवरी 20 के बाद। ट्यून में मैं इस मॉडल की निगरानी करना और इसके प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी रखूंगा। अधिक जानकारी के लिए या हॉलबर्ट फाइनेंशियल डाइजेस्ट 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